EA（自動売買）を作っても、「結局どの時期に動かせばいいか分からない…」と悩んでませんか？
今回は、StrategyQuantXで生成したEAの月別パフォーマンスデータをもとに、相場の季節性や戦略の向き・不向きを分析する方法をご紹介します。
目の前の数字にヒントが隠されてるかもしれませんよ。
🔍 EA成績から分かる「月ごとの傾向」
StrategyQuantXで出力された2003〜2025年までの月別パフォーマンスデータを分析してみたところ、いくつかの特徴的なパターンが見えてきました。
今回サンプルとして使用するのは下図となります。
では分析していきましょう！
✅ 安定して利益が出やすい月
- 2月：鉄板の勝ち月
- 多くの年でプラス。2020年、2023年などは200ドルを超える利益。
- 3月・5月：全体的に好調
- ドローダウンも少なく、堅調にプラスを積み上げる傾向あり。
- 12月：年末ラリーを捉えられる？
- 派手な利益を上げた年も多く、侮れないラストスパート。
❌ 注意が必要な月（リスク高め）
- 6月〜7月：夏枯れ相場に弱い？
- 複数年で連続赤字。明確なドローダウンが集中。
- 10月・11月：大幅なマイナス年あり
- 特に2022年11月は -399ドルと壊滅的。警戒レベル。
📉 ブレが大きい年（リスク管理の指標）
- 2021年、2022年、2012年など
- 月間の収支が数百ドル単位で変動。戦略のボラティリティが高く、資金管理をミスると即死級。
※この後の分析に関係するのですが、このトレード戦略がこの期間になぜマッチしなかったの分析をすることで
なぜ
が解消されます。
🧠 戦略に活かすポイント
この月別パフォーマンスを見ることで、次のような使い方ができます：
- “危ない月”を事前に停止する → フィルター戦略に活用
- 複数のEAを組み合わせる → 苦手な月を補完しあうポートフォリオ構築
- 戦略ごとの傾向を可視化する →「このEAは冬型」などの性格付けが可能
💡 補足：分析＋ロジックで”自分だけのEAポートフォリオ”が完成する
今回紹介したのは、あくまで「数字を眺めて見えてくる傾向」の話。
でも、これだけじゃ勝てません。
この分析結果をベースに、
- モメンタム系ロジックは〇月に強い
- 逆張り系は〇月に不安定
- ナンピン型は夏相場に弱い
…などロジックや戦略の特性と組み合わせることで、**”あなただけのオリジナルポートフォリオ”**を作ることが可能になります。
StrategyQuantXでEAを量産した後こそ、「分析×設計力」がものを言います。
✍️ 最後に
EAを検証する時、ついつい「年利◯％」とか「PFがどうこう」といった派手な数字だけに目がいきがちです。
でも実際は、“いつ稼いでいつ沈んでいるのか”を知ることが最強のリスク管理です。
見逃してるだけで、答えはすでにチャートの裏に出てるかもしれませんよ。
